Сравнение ENI.MI с KHC
ENI.MI (Eni S.p.A.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs -8.55%/yr for KHC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и KHC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как KHC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KHC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 12.23% против -8.55% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
KHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -12.38%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- -8.55%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
KHC The Kraft Heinz Company | -1.72% | -26.24% | -7.21% | -7.89% | 25.50% | 16.06% | 4.40% | -19.42% | -39.54% | -19.63% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and KHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. KHC — Ранг доходности на риск
ENI.MI
KHC
Сравнение ENI.MI c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.95 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.47 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | -0.81 | +29.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | -0.44 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | -0.29 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.31 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.23 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и KHC
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки KHC в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -77.25% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -23.41% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -43.66% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -47.72% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -77.25% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -66.39% | +61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -44.94% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 13.47% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и KHC
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.99% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.42% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 24.89% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.94% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 27.61% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и KHC
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and KHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор