PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENI.MI с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENI.MI с GPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENI.MI (Eni S.p.A.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs -0.89%/yr for GPN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENI.MI и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eni S.p.A. (ENI.MI) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENI.MI торгуется в EUR, в то время как GPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 12.23% против -0.89% соответственно.

ENI.MI

1 день
-0.17%
1 месяц
4.03%
С начала года
48.39%
6 месяцев
48.74%
1 год
85.61%
3 года*
29.38%
5 лет*
25.78%
10 лет*
12.23%

GPN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-12.35%
6 месяцев
-13.47%
1 год
-13.61%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-17.49%
10 лет*
-0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENI.MI и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENI.MI
Eni S.p.A.		48.39%32.30%-8.72%23.40%16.20%52.36%-33.91%6.73%4.79%-5.53%
GPN
Global Payments Inc.		-14.85%-38.40%-5.09%25.15%-21.32%-32.19%8.74%81.26%7.75%26.73%

Correlation

The correlation between ENI.MI and GPN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.20

The correlation between ENI.MI and GPN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

ENI.MI vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENI.MI c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENI.MIGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
-0.35

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-0.28

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.97

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

-0.47

+7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.32

-0.95

+29.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENI.MI vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENI.MI на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENI.MI и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENI.MIGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

-0.35

+4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

-0.48

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ENI.MI и GPN

Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENI.MIGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-70.57%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-28.95%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-57.26%

+33.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-65.78%

+39.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.77%

-70.57%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-68.66%

+63.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-19.44%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

14.28%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ENI.MI и GPN

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENI.MIGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

11.03%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

30.25%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

39.09%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

36.37%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

34.63%

-8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENI.MI и GPN

Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENI.MI и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENI.MI значения в EUR, GPN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENI.MI and GPN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор