Сравнение ENI.MI с COP
ENI.MI (Eni S.p.A.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — ENI.MI in Oil & Gas Integrated, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 13.36%/yr for COP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и COP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как COP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.36% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
COP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
COP ConocoPhillips Company | 29.54% | -13.93% | -6.22% | -1.07% | 82.33% | 100.56% | -41.31% | 9.04% | 21.06% | -1.81% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and COP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between ENI.MI and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. COP — Ранг доходности на риск
ENI.MI
COP
Сравнение ENI.MI c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 2.21 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 5.23 | +23.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.22 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и COP
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки COP в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -68.91% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.89% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -38.11% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -41.06% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -68.91% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -16.08% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -20.85% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.13% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и COP
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 23.96% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 30.74% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 33.28% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 38.30% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и COP
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности COP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and COP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор