Сравнение ENI.MI с CF
ENI.MI (Eni S.p.A.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 17.42%/yr for CF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и CF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как CF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 51.03%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 12.23% против 17.42% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
CF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 51.03%
- 6 месяцев
- 49.78%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 51.03% | -18.18% | 17.34% | -7.60% | 29.87% | 101.18% | -22.71% | 15.28% | 10.07% | 23.00% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and CF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. CF — Ранг доходности на риск
ENI.MI
CF
Сравнение ENI.MI c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 0.93 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 1.60 | +26.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 0.56 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.50 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и CF
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки CF в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -71.00% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -26.24% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -33.43% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -52.16% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -58.58% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -17.60% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -27.75% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 15.29% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и CF
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 14.07% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 36.68% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 43.74% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 38.87% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 40.77% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и CF
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and CF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор