Сравнение ENHU с IWM
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ENHU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. ENHU is actively managed, while IWM is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 14.62%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам ENHU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 14.62% | 0.94% |
Correlation
The correlation between ENHU and IWM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. IWM — Ранг доходности на риск
ENHU
IWM
Сравнение ENHU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.36 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и IWM
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -59.05% | +50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.55% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.76% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 19.54% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 22.58% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 23.06% | -9.48% |
Сравнение комиссий ENHU и IWM
ENHU берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и IWM
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ENHU and IWM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for ENHU.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.35% for ENHU.
ENHU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор