Сравнение ENHU с FMAY
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. ENHU is actively managed, while FMAY is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.87%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENHU и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.87% | 1.62% |
Correlation
The correlation between ENHU and FMAY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. FMAY — Ранг доходности на риск
ENHU
FMAY
Сравнение ENHU c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.99 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и FMAY
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -13.60% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.81% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.01% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 6.28% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 10.61% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 10.17% | +3.41% |
Сравнение комиссий ENHU и FMAY
ENHU берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и FMAY
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ENHU and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ENHU is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHU is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
ENHU has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор