Сравнение ENHU с IAU
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ENHU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ENHU is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -5.36%.
ENHU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 11.65%
- Всё время*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ENHU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 11.05% | 1.32% |
IAU iShares Gold Trust | -5.36% | 9.38% |
Correlation
The correlation between ENHU and IAU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. IAU — Ранг доходности на риск
ENHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение ENHU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHU и IAU
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -45.14% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -24.37% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -16.01% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 27.86% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 18.37% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.06% | -2.55% |
Сравнение комиссий ENHU и IAU
ENHU берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и IAU
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.50% | 0.17% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHU and IAU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHU is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHU is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ENHU has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IAU.
ENHU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор