Сравнение ENHU с IAU
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ENHU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ENHU is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ENHU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 8.15% |
Correlation
The correlation between ENHU and IAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. IAU — Ранг доходности на риск
ENHU
IAU
Сравнение ENHU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.61 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и IAU
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -45.14% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -20.04% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -15.97% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 26.67% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 18.01% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.94% | -2.36% |
Сравнение комиссий ENHU и IAU
ENHU берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и IAU
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHU and IAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHU is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHU is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ENHU has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for IAU.
ENHU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор