PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENHNX с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENHNX с KNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ENHNX и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENHNX и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.28%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, ENHNX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income Fund

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с CUSIXENHNX с NIEENHNX с SCAUXENHNX с BXMXENHNX с GIDHXENHNX с SCJIX
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с DIVOKNGLX с FDFIX

Сравнение комиссий ENHNX и KNGLX

ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

ENHNX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENHNX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENHNXKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.36

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.50

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

1.88

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENHNX vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENHNX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGLX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENHNX и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENHNXKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между ENHNX и KNGLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENHNX и KNGLX

Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности KNGLX в 5.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENHNX и KNGLX

Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENHNXKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-31.48%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.91%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-18.25%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.75%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.60%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ENHNX и KNGLX

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) составляет 3.30%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ENHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENHNXKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.67%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.30%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.02%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.26%

-1.78%