Сравнение ENHI с IAU
ENHI (iShares Enhanced International Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ENHI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ENHI is actively managed, while IAU is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENHI charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ENHI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENHI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ENHI и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 8.32% |
IAU iShares Gold Trust | -22.39% |
Correlation
The correlation between ENHI and IAU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHI vs. IAU — Ранг доходности на риск
ENHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение ENHI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHI и IAU
Максимальная просадка ENHI за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -45.14% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -25.46% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -15.98% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHI и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 27.52% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.24% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.01% | +6.03% |
Сравнение комиссий ENHI и IAU
ENHI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHI и IAU
Дивидендная доходность ENHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 1.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHI and IAU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for ENHI.
ENHI has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for IAU.
ENHI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.27% for ENHI and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для ENHI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор