Сравнение ENHI с SPDW
ENHI (iShares Enhanced International Active ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ENHI is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENHI charges 0.27%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности ENHI и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENHI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам ENHI и SPDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 8.90% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 11.52% |
Correlation
The correlation between ENHI and SPDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ENHI
SPDW
Сравнение ENHI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.24 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок ENHI и SPDW
Максимальная просадка ENHI за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHI и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -60.02% | +54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.56% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -12.91% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHI и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 15.58% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.49% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.25% | +5.38% |
Сравнение комиссий ENHI и SPDW
ENHI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHI и SPDW
ENHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.86% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ENHI and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for ENHI.
SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for ENHI.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.27% for ENHI and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для ENHI и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор