Сравнение ENHI с FDT
ENHI (iShares Enhanced International Active ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ENHI is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENHI charges 0.27%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности ENHI и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENHI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 45.23%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам ENHI и FDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 8.32% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 6.40% |
Correlation
The correlation between ENHI and FDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHI vs. FDT — Ранг доходности на риск
ENHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDT
Сравнение ENHI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced International Active ETF (ENHI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENHI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENHI и FDT
Максимальная просадка ENHI за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHI и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -46.10% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -5.26% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -10.75% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHI и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 20.18% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.58% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.54% | +3.50% |
Сравнение комиссий ENHI и FDT
ENHI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHI и FDT
Дивидендная доходность ENHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FDT в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.80% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ENHI and FDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHI is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.20% for ENHI.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for ENHI and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для ENHI и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор