PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 14.10%/yr for XLES.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGW.L показывает доходность 30.79%, а XLES.L немного выше – 31.61%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и XLES.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.61%1.00%5.10%-4.65%25.12%

Correlation

The correlation between ENGW.L and XLES.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between ENGW.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.08

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.99

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

9.32

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и XLES.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-63.08%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-15.71%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-24.42%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-7.98%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-15.44%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.06%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и XLES.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) составляет 8.05%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.61%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

19.03%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

22.75%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

26.71%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

28.56%

-5.77%

Сравнение комиссий ENGW.L и XLES.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и XLES.L

Ни ENGW.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ENGW.L and XLES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор