PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с PEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENGW.L с PEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).

ENGW.L и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENGW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGW.L и PEX

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		40.78%7.20%3.55%-2.06%20.65%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.33%-6.93%15.03%16.96%-12.65%
Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как PEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -12.33%.

ENGW.L

1 день
-0.51%
1 месяц
16.26%
С начала года
40.78%
6 месяцев
44.83%
1 год
39.74%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-14.73%
3 года*
2.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с PPHENGW.L с CEMT.DE
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD

Сравнение комиссий ENGW.L и PEX

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

ENGW.L vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.82

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

-1.11

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.67

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

-1.73

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.82

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.43

Корреляция

Корреляция между ENGW.L и PEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и PEX

ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		13.04%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и PEX

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки PEX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и PEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGW.LPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-49.17%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-24.72%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-22.24%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.08%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

9.64%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и PEX

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеют волатильность 6.06% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGW.LPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.22%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.47%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

18.01%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

15.66%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.79%

+4.41%