Сравнение ENGW.L с BRK-B
ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 10.51%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGW.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGW.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам ENGW.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.39% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | -3.04% |
Correlation
The correlation between ENGW.L and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between ENGW.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGW.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ENGW.L
BRK-B
Сравнение ENGW.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGW.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.13 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | -0.29 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGW.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.10 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ENGW.L и BRK-B
Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGW.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -37.92% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -11.88% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -17.26% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -13.90% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.39% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.50% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGW.L и BRK-B
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGW.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.86% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 11.95% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 15.41% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.90% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.85% | +2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGW.L и BRK-B
Ни ENGW.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGW.L and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор