PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с NTSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 20.90% for NTSI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.18%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и NTSI

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%28.70%

Correlation

The correlation between ENDW and NTSI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between ENDW and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и NTSI

Секторы
ENDW
NTSI

Финансовые услуги

17.5%
25.0%

Технологии

13.9%
10.6%

Промышленность

13.9%
17.5%

Энергетика

13.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.1%

Недвижимость

9.1%
1.5%

Сырьевые материалы

6.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.7%

Здравоохранение

4.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.2%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
NTSI
25.0%

Технологии

ENDW
13.9%
NTSI
10.6%

Промышленность

ENDW
13.9%
NTSI
17.5%

Энергетика

ENDW
13.2%
NTSI
4.8%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
NTSI
8.1%

Недвижимость

ENDW
9.1%
NTSI
1.5%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
NTSI
6.7%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
NTSI
4.7%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
NTSI
10.5%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
NTSI
7.4%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
NTSI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

ENDW vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.41

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.98

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.70

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

6.22

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.41

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

0.38

+3.12

Просадки

Сравнение просадок ENDW и NTSI

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-34.01%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-12.33%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.36%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-9.19%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.37%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и NTSI

Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.84%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.60%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

14.95%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

15.68%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

15.63%

-4.63%

Сравнение комиссий ENDW и NTSI

ENDW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и NTSI

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности NTSI в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and NTSI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.84%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs NTSI's -34.01%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 20.90% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for ENDW.

NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.26% for NTSI.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор