Сравнение ENCO.L с UD06.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 13.03%/yr for UD06.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и UD06.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 17.15%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD06.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 13.79%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 17.15% | 26.52% | 2.49% | -1.74% | 4.15% | 3.84% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and UD06.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between ENCO.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
UD06.L
Сравнение ENCO.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.99 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.61 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и UD06.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и UD06.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -42.90% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.84% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.84% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.43% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -13.25% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.18% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и UD06.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 4.29%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.83% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.00% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.93% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.66% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.88% | -0.65% |
Сравнение комиссий ENCO.L и UD06.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и UD06.L
Ни ENCO.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and UD06.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.34% for UD06.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и UD06.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор