Сравнение ENCO.L с UC90.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 12.52%/yr for UC90.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и UC90.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.06%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC90.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 21.06% | 17.85% | 2.78% | 3.15% | 2.58% | 4.86% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and UC90.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ENCO.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
UC90.L
Сравнение ENCO.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.03 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.62 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и UC90.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и UC90.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -56.14% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.38% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.38% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.40% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -20.75% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.10% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и UC90.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.03% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.10% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.71% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.63% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.20% | -0.97% |
Сравнение комиссий ENCO.L и UC90.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и UC90.L
Ни ENCO.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and UC90.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.34% for UC90.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и UC90.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор