Сравнение ENCL.TO с ZEO.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds. ENCL.TO is actively managed, while ZEO.TO is passively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 40.43% for ZEO.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 29.41%.
ENCL.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 29.64%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEO.TO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 27.83% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 29.41% | 12.36% | 21.51% | -2.22% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and ZEO.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between ENCL.TO and ZEO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ENCL.TO и ZEO.TO
Секторы
ENCL.TO
ZEO.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCL.TO
ZEO.TO
Сырьевые материалы
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Финансовые услуги
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Здравоохранение
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Промышленность
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Недвижимость
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Технологии
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Коммунальные услуги
ENCL.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
ZEO.TO
Сравнение ENCL.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.26 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 12.75 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -80.09% | +59.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.54% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -8.80% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -25.11% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и ZEO.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.22% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 14.73% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.34% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.20% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 27.17% | -6.25% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и ZEO.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности ZEO.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.27% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.76% | 3.43% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 0.71% | 0.49% | 0.50% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ENCL.TO and ZEO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор