PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 14.81%/yr for RTWP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у RTWP.L с доходностью 16.93%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и RTWP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%6.42%

Correlation

The correlation between ENCG.L and RTWP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between ENCG.L and RTWP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и RTWP.L

Секторы
ENCG.L
RTWP.L

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

17.9%

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

-3.5%
5.9%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

RTWP.L
4.6%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

RTWP.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

RTWP.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

RTWP.L
2.7%

Энергетика

ENCG.L

-

RTWP.L
5.3%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

RTWP.L
15.3%

Здравоохранение

ENCG.L

-

RTWP.L
14.5%

Промышленность

ENCG.L

-

RTWP.L
17.9%

Технологии

ENCG.L

-

RTWP.L
20.0%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

RTWP.L
2.8%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
RTWP.L
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV

Доходность на риск

ENCG.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.18

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.93

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.84

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWP.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и RTWP.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-35.32%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.40%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-28.77%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-7.05%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.46%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и RTWP.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.55%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.96%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.61%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

19.25%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.40%

-2.28%

Сравнение комиссий ENCG.L и RTWP.L

И ENCG.L, и RTWP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и RTWP.L

Ни ENCG.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and RTWP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L and RTWP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

ENCG.L is categorized as Commodities, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор