PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с FAIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 10.60%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCG.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.96%
1 год
32.79%
3 года*
10.60%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и FAIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.75%7.66%5.90%-11.88%29.81%9.22%

Correlation

The correlation between ENCG.L and FAIG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between ENCG.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с GGRP.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LFAIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.19

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.82

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.90

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.88

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIG.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.23

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и FAIG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и FAIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-51.32%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.66%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-12.87%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.81%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-26.24%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и FAIG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.60%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.16%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.96%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.73%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.71%

+3.41%

Сравнение комиссий ENCG.L и FAIG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и FAIG.L

Ни ENCG.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and FAIG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.49% for FAIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и FAIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор