Сравнение ENB с DLY
ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, ENB returned 14.70%/yr vs 1.94%/yr for DLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и DLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.03%.
ENB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 9.33%
DLY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENB и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 20.83% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.63% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -1.03% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Correlation
The correlation between ENB and DLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between ENB and DLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. DLY — Ранг доходности на риск
ENB
DLY
Сравнение ENB c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.34 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -0.87 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.37 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.17 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и DLY
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и DLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -28.61% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.74% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -10.81% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -28.61% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -5.10% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -7.82% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.43% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и DLY
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.94% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 6.87% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 8.11% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 13.57% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 15.04% | +9.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и DLY
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DLY в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.13% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
ENB and DLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.79%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs DLY's -28.61%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и DLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор