PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с CU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENB с CU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enbridge Inc. (ENB) и Canadian Utilities Limited (CU.TO).

Доходность

Сравнение доходности ENB и CU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENB и CU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		14.71%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		14.06%34.93%6.48%-6.14%-2.28%25.06%-14.86%37.55%-19.00%14.69%
Разные валюты инструментов

ENB торгуется в USD, в то время как CU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$8.09

CU.TO:

CA$0.44

Коэффициент P/E

ENB:

6.69

CU.TO:

111.70

Коэффициент P/S

ENB:

1.21

CU.TO:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$65.19B

CU.TO:

CA$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$0.00

CU.TO:

CA$914.00M

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$10.66B

CU.TO:

CA$1.83B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENB показывает доходность 14.71%, а CU.TO немного ниже – 14.06%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции CU.TO по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.25% соответственно.

ENB

1 день
-0.35%
1 месяц
1.88%
С начала года
14.71%
6 месяцев
10.26%
1 год
29.33%
3 года*
19.97%
5 лет*
15.26%
10 лет*
10.17%

CU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
0.80%
С начала года
14.06%
6 месяцев
28.45%
1 год
43.02%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC
Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с FTSCU.TO с H.TOCU.TO с INE.TO

Доходность на риск

ENB vs. CU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c CU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBCU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.80

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.84

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

5.33

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

20.53

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. CU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CU.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и CU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBCU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.80

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между ENB и CU.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и CU.TO

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CU.TO в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.07%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.76%4.29%5.20%5.63%4.85%4.80%5.60%4.32%5.02%3.83%3.59%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ENB и CU.TO

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке CU.TO в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и CU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENBCU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-40.15%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-7.68%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-27.67%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-40.15%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.67%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-9.31%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.98%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и CU.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 3.51%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CU.TO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENBCU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.82%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.51%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.42%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.91%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

20.99%

+3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и CU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.18B
971.00M
(ENB) Общая выручка
(CU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB значения в USD, CU.TO значения в CAD