Сравнение CU.TO с H.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Hydro One Limited (H.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CU.TO или H.TO.
Основные характеристики
| CU.TO | H.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 19.74% | 22.31% |
| Дох-ть за 3 года | 5.03% | 17.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.98% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.07 | 6.26 |
| Индекс Язвы | 3.81% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 12.60% |
| Макс. просадка | -40.15% | -27.68% |
| Текущая просадка | -5.70% | -7.26% |
Фундаментальные показатели
| CU.TO | H.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.15B | CA$26.79B |
| EPS | CA$1.98 | CA$1.85 |
| Цена/прибыль | 17.62 | 23.88 |
| PEG коэффициент | 3.47 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.93B | CA$6.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.09B | CA$1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.00B | CA$2.11B |
Корреляция
Корреляция между CU.TO и H.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CU.TO и H.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU.TO показывает доходность 14.70%, а H.TO немного ниже – 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CU.TO c H.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU.TO и H.TO
Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности H.TO в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU.TO Canadian Utilities Limited | 5.20% | 5.64% | 4.80% | 4.80% | 5.66% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% | 2.62% | 1.36% |
H.TO Hydro One Limited | 2.75% | 2.94% | 3.78% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CU.TO и H.TO
Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки H.TO в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и H.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CU.TO и H.TO
Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Hydro One Limited (H.TO) имеют волатильность 5.16% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CU.TO и H.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности