Сравнение ENA.DE с IBDRY
ENA.DE (Endesa S.A.) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ENA.DE in Utilities - Regulated Electric, IBDRY in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, ENA.DE returned 12.97%/yr vs 18.74%/yr for IBDRY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENA.DE и IBDRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENA.DE показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у IBDRY с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции ENA.DE уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 12.97% против 18.74% соответственно.
ENA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 34.79%
- 1 год
- 60.70%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- 12.97%
- Всё время*
- 10.19%
IBDRY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 21.12%
- 10 лет*
- 18.74%
- Всё время*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ENA.DE и IBDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA.DE Endesa S.A. | 34.79% | 56.91% | 14.52% | 15.76% | -7.07% | 9.81% | 0.00% | 0.00% | 8.55% | -4.98% |
IBDRY Iberdrola SA | 19.56% | 46.08% | 17.28% | 13.84% | 10.01% | -8.78% | 32.45% | 36.29% | 12.78% | 12.12% |
Correlation
The correlation between ENA.DE and IBDRY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between ENA.DE and IBDRY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENA.DE vs. IBDRY — Ранг доходности на риск
ENA.DE
IBDRY
Сравнение ENA.DE c IBDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa S.A. (ENA.DE) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENA.DE | IBDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 5.67 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 13.98 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENA.DE и IBDRY
Максимальная просадка ENA.DE за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENA.DE и IBDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENA.DE | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -72.32% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -7.28% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -13.58% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -19.70% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -31.35% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -23.04% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.95% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENA.DE и IBDRY
Endesa S.A. (ENA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Iberdrola SA (IBDRY) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ENA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENA.DE | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.62% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.75% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.38% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.10% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.59% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENA.DE и IBDRY
Дивидендная доходность ENA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IBDRY в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA.DE Endesa S.A. | 4.00% | 4.29% | 2.42% | 11.25% | 5.29% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 7.44% | 8.57% | 4.17% |
IBDRY Iberdrola SA | 3.26% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENA.DE и IBDRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa S.A. и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENA.DE and IBDRY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENA.DE и IBDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор