PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENA.DE с IBDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENA.DE с IBDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENA.DE (Endesa S.A.) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ENA.DE in Utilities - Regulated Electric, IBDRY in Utilities - Diversified. Over the past 3 years, ENA.DE returned 28.43%/yr vs 24.93%/yr for IBDRY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENA.DE и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Endesa S.A. (ENA.DE) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENA.DE показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у IBDRY с доходностью 7.72%.

ENA.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.47%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.93%
3 года*
28.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDRY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.22%
1 год
27.87%
3 года*
24.93%
5 лет*
18.14%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENA.DE и IBDRY

2026 (YTD)20252024202320222021
ENA.DE
Endesa S.A.		20.47%59.64%12.63%17.18%-8.69%2.39%
IBDRY
Iberdrola SA		7.74%46.08%17.28%13.84%10.01%4.32%

Correlation

The correlation between ENA.DE and IBDRY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa S.A.

Iberdrola SA

Часто сравнивают с ENA.DE:
ENA.DE с 0288.HKENA.DE с CHFFYENA.DE с CHHQYENA.DE с OROVYENA.DE с 0902.HKENA.DE с 0941.HKENA.DE с 0857.HK
Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с ALIZYIBDRY с ^GSPCIBDRY с ENPHIBDRY с WMT

Доходность на риск

ENA.DE vs. IBDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENA.DE
Ранг доходности на риск ENA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENA.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENA.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENA.DE c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa S.A. (ENA.DE) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENA.DEIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.74

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.36

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

3.84

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.66

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENA.DE vs. IBDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENA.DE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDRY равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENA.DE и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENA.DEIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.74

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.32

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ENA.DE и IBDRY

Максимальная просадка ENA.DE за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENA.DE и IBDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENA.DEIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-72.32%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-7.28%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-15.65%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.80%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-23.01%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENA.DE и IBDRY

Текущая волатильность для Endesa S.A. (ENA.DE) составляет 3.07%, в то время как у Iberdrola SA (IBDRY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ENA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENA.DEIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.52%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.34%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

16.06%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

19.21%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

22.04%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENA.DE и IBDRY

Дивидендная доходность ENA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IBDRY в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENA.DE
Endesa S.A.		3.62%4.29%2.46%11.25%5.35%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDRY
Iberdrola SA		3.45%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENA.DE и IBDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa S.A. и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENA.DE значения в EUR, IBDRY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENA.DE and IBDRY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENA.DE и IBDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор