Сравнение ENA.DE с CHFFY
ENA.DE (Endesa S.A.) and CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) are both stocks. ENA.DE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CHFFY operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ENA.DE returned 12.97%/yr vs -1.98%/yr for CHFFY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENA.DE и CHFFY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENA.DE торгуется в EUR, в то время как CHFFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFFY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENA.DE показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у CHFFY с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции ENA.DE превзошли акции CHFFY по среднегодовой доходности: 12.97% против -1.98% соответственно.
ENA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 34.79%
- 1 год
- 60.70%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- 12.97%
- Всё время*
- 10.19%
CHFFY
- 1 день
- -10.36%
- 1 месяц
- -10.17%
- 6 месяцев
- -11.16%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- -3.13%
Сравнение доходности по годам ENA.DE и CHFFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA.DE Endesa S.A. | 34.79% | 56.91% | 14.52% | 15.76% | -7.07% | 9.81% | 0.00% | 0.00% | 8.55% | -4.98% |
CHFFY China Everbright International Ltd ADR | -10.03% | 49.17% | 61.24% | -25.18% | -35.00% | 53.66% | -31.73% | -13.26% | -30.41% | 13.40% |
Correlation
The correlation between ENA.DE and CHFFY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENA.DE vs. CHFFY — Ранг доходности на риск
ENA.DE
CHFFY
Сравнение ENA.DE c CHFFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa S.A. (ENA.DE) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENA.DE | CHFFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 3.37 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 9.78 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENA.DE и CHFFY
Максимальная просадка ENA.DE за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки CHFFY в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENA.DE и CHFFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENA.DE | CHFFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -74.98% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -15.26% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -20.52% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -58.91% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -73.67% | +45.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.97% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -47.50% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.24% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENA.DE и CHFFY
Текущая волатильность для Endesa S.A. (ENA.DE) составляет 5.98%, в то время как у China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ENA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENA.DE | CHFFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 11.03% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 22.12% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 46.12% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 40.54% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 54.04% | -35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENA.DE и CHFFY
Дивидендная доходность ENA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CHFFY в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFFY China Everbright International Ltd ADR | 5.98% | 4.55% | 6.62% | 9.70% | 9.03% | 6.09% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | 2.92% | 0.00% |
ENA.DE Endesa S.A. | 4.00% | 4.29% | 2.42% | 11.25% | 5.29% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 7.44% | 8.57% | 4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENA.DE и CHFFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa S.A. и China Everbright International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENA.DE and CHFFY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENA.DE и CHFFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор