PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENA.DE с OROVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENA.DE с OROVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENA.DE (Endesa S.A.) and OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) are both stocks. ENA.DE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OROVY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, ENA.DE returned 28.43%/yr vs 20.02%/yr for OROVY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENA.DE и OROVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Endesa S.A. (ENA.DE) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENA.DE торгуется в EUR, в то время как OROVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OROVY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENA.DE показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у OROVY с доходностью 15.88%.

ENA.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.47%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.93%
3 года*
28.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

OROVY

1 день
-0.14%
1 месяц
1.79%
С начала года
15.88%
6 месяцев
8.19%
1 год
8.24%
3 года*
20.02%
5 лет*
28.85%
10 лет*
38.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENA.DE и OROVY

2026 (YTD)20252024202320222021
ENA.DE
Endesa S.A.		20.47%59.64%12.63%17.18%-8.69%2.39%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		15.88%8.65%18.74%4.21%7.81%36.01%

Correlation

The correlation between ENA.DE and OROVY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa S.A.

Orient Overseas International Ltd ADR

Часто сравнивают с ENA.DE:
ENA.DE с IBDRYENA.DE с 0288.HKENA.DE с CHFFYENA.DE с CHHQYENA.DE с 0902.HKENA.DE с 0941.HKENA.DE с 0857.HK
Часто сравнивают с OROVY:
OROVY с BWLPOROVY с ACNOROVY с 0902.HKOROVY с CHFFYOROVY с CHHQYOROVY с BTIOROVY с BP

Доходность на риск

ENA.DE vs. OROVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENA.DE
Ранг доходности на риск ENA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENA.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENA.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OROVY
Ранг доходности на риск OROVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OROVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OROVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OROVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OROVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OROVY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENA.DE c OROVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa S.A. (ENA.DE) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENA.DEOROVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.32

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.64

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

0.50

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

1.08

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENA.DE vs. OROVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENA.DE на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа OROVY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENA.DE и OROVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENA.DEOROVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.32

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.48

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ENA.DE и OROVY

Максимальная просадка ENA.DE за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки OROVY в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENA.DE и OROVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENA.DEOROVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-60.00%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-16.64%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-33.26%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.99%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-26.17%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

7.82%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ENA.DE и OROVY

Endesa S.A. (ENA.DE) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) имеют волатильность 3.07% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENA.DEOROVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.97%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

20.39%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

26.12%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

46.14%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

59.98%

-28.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENA.DE и OROVY

Дивидендная доходность ENA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности OROVY в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENA.DE
Endesa S.A.		3.62%4.29%2.46%11.25%5.35%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		6.34%12.77%5.54%38.93%51.63%23.19%22.52%25.50%0.00%0.19%0.88%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENA.DE и OROVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa S.A. и Orient Overseas International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENA.DE значения в EUR, OROVY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENA.DE and OROVY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENA.DE и OROVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор