PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 12.29%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 26.02%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.13%
С начала года
26.02%
6 месяцев
24.34%
1 год
35.07%
3 года*
12.29%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		26.03%2.37%11.00%-10.33%21.59%4.55%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and CMOD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between EN4C.DE and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

EN4C.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DECMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.92

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.46

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.10

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.11

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DECMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и CMOD.L

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DECMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-31.91%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.52%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-15.82%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.79%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-14.76%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и CMOD.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 5.98% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DECMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.86%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.23%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.17%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.44%

+2.67%

Сравнение комиссий EN4C.DE и CMOD.L

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и CMOD.L

Ни EN4C.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and CMOD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор