PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с EMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).

EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у EMFIX с доходностью 3.30%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VEMAX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с EMCIXEMFIX с IGIEXEMFIX с DRESX

Сравнение комиссий EMXC и EMFIX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMFIX в 1.17%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMXC vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCEMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.62

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.67

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

10.05

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMFIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между EMXC и EMFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMFIX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EMFIX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMFIX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-44.99%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.50%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-42.41%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-12.07%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-17.11%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMFIX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

7.92%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

12.94%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

18.81%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.52%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.50%

+0.01%