Сравнение EMTIX с PYELX
EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMTIX returned 4.67%/yr vs 2.90%/yr for PYELX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTIX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.
Доходность
Сравнение доходности EMTIX и PYELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTIX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции EMTIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.90% соответственно.
EMTIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.67%
PYELX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам EMTIX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 4.47% | 14.58% | 4.69% | 13.05% | -13.33% | -4.00% | 7.14% | 13.48% | -6.71% | 12.68% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 0.59% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Correlation
The correlation between EMTIX and PYELX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between EMTIX and PYELX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
EMTIX
PYELX
Сравнение EMTIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMTIX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.50 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 5.05 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMTIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.66 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EMTIX и PYELX
Максимальная просадка EMTIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTIX и PYELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -56.98% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -7.22% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | -50.49% | +44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -51.98% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -52.62% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.18% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -16.80% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.14% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTIX и PYELX
Текущая волатильность для Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) составляет 1.67%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что EMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.21% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.64% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 6.54% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 50.61% | -44.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 36.36% | -29.81% |
Сравнение комиссий EMTIX и PYELX
EMTIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTIX и PYELX
Дивидендная доходность EMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности PYELX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 5.45% | 5.77% | 6.98% | 5.11% | 4.16% | 4.03% | 2.02% | 4.80% | 3.27% | 5.10% | 3.48% | 4.30% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.23% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMTIX and PYELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYELX has higher volatility (2.21%) compared to EMTIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, EMTIX dropped -25.28% vs PYELX's -56.98%.
EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTIX и PYELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор