PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		5.07%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%.

EMSQX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
35.38%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий EMSQX и WAEMX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.03

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.54

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.94

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.57

Корреляция

Корреляция между EMSQX и WAEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и WAEMX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и WAEMX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-66.35%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-7.89%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-44.88%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-21.23%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-16.87%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и WAEMX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.97%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.38%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

16.92%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.43%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.95%

-1.47%