Сравнение EMSF с PCEM
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for PCEM.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и PCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMSF
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 63.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и PCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.34% | 19.20% | -1.93% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 12.55% | 0.32% |
Correlation
The correlation between EMSF and PCEM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between EMSF and PCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMSF и PCEM
Секторы
EMSF
PCEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Технологии
EMSF
PCEM
Финансовые услуги
EMSF
PCEM
Промышленность
EMSF
PCEM
Потребительский циклический сектор
EMSF
PCEM
Здравоохранение
EMSF
PCEM
Потребительский защитный сектор
EMSF
PCEM
Коммунальные услуги
EMSF
PCEM
-
Коммуникационные услуги
EMSF
PCEM
Недвижимость
EMSF
PCEM
-
Сырьевые материалы
EMSF
-
PCEM
-
Энергетика
EMSF
-
PCEM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. PCEM — Ранг доходности на риск
EMSF
PCEM
Сравнение EMSF c PCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMSF | PCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMSF | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EMSF и PCEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и PCEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | — | — |
Сравнение комиссий EMSF и PCEM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PCEM в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и PCEM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PCEM в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.30% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMSF and PCEM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.37% for PCEM.
They also come from different issuers: Matthews and Polen Capital. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 1.00% for PCEM.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и PCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор