PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с DEXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 63.36% for DEXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у DEXC с доходностью 37.31%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и DEXC

2026 (YTD)20252024
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-2.44%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%

Correlation

The correlation between EMSF and DEXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between EMSF and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и DEXC

Секторы
EMSF
DEXC

Технологии

43.6%
42.7%

Финансовые услуги

16.6%
13.6%

Промышленность

15.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.6%

Здравоохранение

6.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

EMSF
43.6%
DEXC
42.7%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
DEXC
13.6%

Промышленность

EMSF
15.0%
DEXC
9.2%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
DEXC
5.6%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
DEXC
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
DEXC
3.1%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
DEXC
1.9%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
DEXC
2.8%

Недвижимость

EMSF
1.6%
DEXC
1.3%

Сырьевые материалы

EMSF

-

DEXC
7.5%

Энергетика

EMSF

-

DEXC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с FTHFDEXC с EEMSDEXC с STXE

Доходность на риск

EMSF vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.12

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.99

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.95

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

19.75

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.17

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DEXC

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-15.07%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.86%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.88%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.41%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.22%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DEXC

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеют волатильность 9.96% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

9.61%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

18.28%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

20.44%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

19.73%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

19.73%

+3.02%

Сравнение комиссий EMSF и DEXC

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DEXC в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DEXC

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DEXC в 1.45%

ПозицияTTM202520242023
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMSF and DEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to DEXC (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 63.33% for EMSF. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DEXC has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.43% for DEXC.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор