Сравнение EMSD.L с EXCS.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMSD.L returned 11.90%/yr vs 22.59%/yr for EXCS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 26.14%.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
EXCS.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.75%
- 6 месяцев
- 19.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSD.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | -0.83% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 26.14% | 35.75% | 3.67% | 16.90% | -18.20% | -24.55% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and EXCS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between EMSD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
EXCS.L
Сравнение EMSD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.23 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.20 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и EXCS.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -44.14% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -14.02% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -19.69% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -13.75% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -23.94% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.44% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и EXCS.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.40% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 22.19% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 24.22% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 26.08% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 26.08% | -8.43% |
Сравнение комиссий EMSD.L и EXCS.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и EXCS.L
Ни EMSD.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and EXCS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.18% for EXCS.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор