Сравнение EMSD.L с DEMS.L
EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSD.L returned 5.48%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности EMSD.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMSD.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.
EMSD.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
DEMS.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSD.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMSD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 6.08% | 20.23% | 2.90% | 22.19% | -16.88% | 16.02% | 20.35% | 8.52% | -14.77% | 30.78% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.39% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between EMSD.L and DEMS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between EMSD.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSD.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
EMSD.L
DEMS.L
Сравнение EMSD.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.38 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.37 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSD.L и DEMS.L
Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -38.10% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -7.84% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -14.77% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -28.11% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.01% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -9.94% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSD.L и DEMS.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.22% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 11.57% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 13.62% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.19% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.93% | -3.28% |
Сравнение комиссий EMSD.L и DEMS.L
EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSD.L и DEMS.L
Ни EMSD.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMSD.L and DEMS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.
EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор