PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMSD.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSD.L с EMXC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMSD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMSD.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMSD.L returned 5.48%/yr vs 10.43%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMSD.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMSD.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMSD.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSD.L показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.03%.

EMSD.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-9.04%
6 месяцев
2.75%
С начала года
6.08%
1 год
11.77%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.23%

EMXC.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
17.76%
С начала года
23.03%
1 год
44.08%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSD.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		6.08%20.23%2.90%22.19%-16.88%16.02%60.12%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		23.03%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between EMSD.L and EMXC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.83

The correlation between EMSD.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMSD.L:
EMSD.L с ACWD.LEMSD.L с ACWI.LEMSD.L с DEMS.LEMSD.L с E127.LEMSD.L с EMDV.LEMSD.L с EMVL.LEMSD.L с HDEM.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с XEMD.L

Доходность на риск

EMSD.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSD.L
Ранг доходности на риск EMSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSD.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSD.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.62

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.15

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.63

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

8.66

-5.55

EMSD.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSD.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSD.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSD.L и EMXC.L

Максимальная просадка EMSD.L за все время составила -48.91%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSD.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSD.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.91%

-42.21%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-16.67%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-21.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-41.31%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-13.63%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-12.61%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.07%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSD.L и EMXC.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) составляет 7.76%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EMSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSD.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

10.76%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

24.91%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

27.16%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

22.44%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.23%

-4.58%

Сравнение комиссий EMSD.L и EMXC.L

EMSD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSD.L и EMXC.L

Ни EMSD.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSD.L and EMXC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for EMSD.L.

EMSD.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for EMSD.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSD.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор