- ISIN
- IE00B48X4842
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 13 мая 2011 г.
- Регион
- Global (Emerging Markets)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMSD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции EMSD.L — $147. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMSD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) показал доход в 6.08% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMSD.L составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EMSD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMSD.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60% | 4.22% | -10.78% | 13.78% | 3.11% | -3.14% | -5.82% | 6.08% | |||||
| 2025 | -2.08% | -1.73% | -0.60% | 2.32% | 7.68% | 5.83% | 0.05% | 4.09% | 2.05% | 1.97% | -0.89% | 0.38% | 20.23% |
| 2024 | -0.52% | 1.78% | 0.66% | 1.65% | 0.84% | 3.47% | 0.04% | -0.65% | 3.07% | -3.55% | -2.06% | -1.64% | 2.90% |
| 2023 | 6.58% | -2.60% | 0.97% | -0.13% | -0.03% | 5.99% | 5.93% | -1.31% | -2.59% | -5.20% | 10.70% | 3.08% | 22.19% |
| 2022 | -4.01% | -2.16% | 2.29% | -5.34% | -1.96% | -10.62% | 3.43% | 1.94% | -9.53% | -0.12% | 9.95% | -0.41% | -16.88% |
| 2021 | -0.01% | 4.90% | 2.09% | 4.57% | 3.01% | 2.83% | -0.84% | 0.24% | -2.04% | -0.05% | -2.99% | 3.61% | 16.02% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -1.29%, beta of 0.56, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2011.
- This ETF participated in 103.51% of S&P 500 Index downside but only 72.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.29 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 72.59%
- Участие в снижении
- 103.51%
Комиссия
Комиссия EMSD.L составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMSD.L имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (EMSD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.03 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.80 | -5.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 48.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) составляет 9.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.91%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 11d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.55%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 2y 10mo | 3y 1moиюль 2011 г. - авг. 2014 г. | — |
-27.94%янв. 2016 г. | 8mo 4d | 1y 5mo | 2y 1moмай 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-27.40%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.39%апр. 2025 г. | 6mo 11d | 2mo 1d | 8mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| EMSD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.91% | -56.78% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.10% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.90% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -33.92% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -2.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.70% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.10% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMSD.L
Добавьте State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMSD.L