PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMRSX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMRSX с TEMZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

EMRSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 2018 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMRSX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMRSX и TEMZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		5.90%35.27%6.43%8.91%-21.42%-3.38%18.56%21.40%-1.64%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		0.26%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, EMRSX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью 0.26%.

EMRSX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.90%
6 месяцев
9.50%
1 год
35.92%
3 года*
16.54%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

TEMZX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.00%
1 год
13.08%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с EMRSX:
EMRSX с VEMAXEMRSX с FQEMXEMRSX с ESCIXEMRSX с EFEIXEMRSX с HLFMXEMRSX с DEMIXEMRSX с BADEX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий EMRSX и TEMZX

EMRSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

EMRSX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMRSX
Ранг доходности на риск EMRSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRSX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.09

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.53

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.29

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

4.77

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMRSX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRSX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между EMRSX и TEMZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRSX и TEMZX

Дивидендная доходность EMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности TEMZX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMRSX
JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund		3.47%3.68%2.42%3.08%2.48%5.59%1.50%0.94%0.53%0.00%0.00%0.00%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.38%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EMRSX и TEMZX

Максимальная просадка EMRSX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRSX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-69.98%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-10.50%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-29.26%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-7.77%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-12.81%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.85%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRSX и TEMZX

JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund (EMRSX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

5.90%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.50%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.44%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.61%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

14.18%

+4.90%