PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMRD.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMRD.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMRD.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 26.14%.


EMRD.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-9.43%
6 месяцев
10.42%
С начала года
16.13%
1 год
31.48%
3 года*
19.48%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.78%

EXCS.L

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.75%
6 месяцев
19.03%
С начала года
26.14%
1 год
45.45%
3 года*
22.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMRD.L и EXCS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EMRD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
16.13%34.18%7.65%9.74%-20.67%-2.25%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
26.14%35.75%3.67%16.90%-18.20%-24.55%

Correlation

The correlation between EMRD.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between EMRD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EMRD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMRD.L
Ранг доходности на риск EMRD.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMRD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMRD.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMRD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMRD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMRD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMRD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMRD.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.23

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

10.20

-2.57

EMRD.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMRD.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMRD.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMRD.L и EXCS.L

Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и EXCS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMRD.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-44.14%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.02%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.69%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-13.75%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-23.94%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMRD.L и EXCS.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMRD.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.40%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

22.19%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

24.22%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.08%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

26.08%

-6.42%

Сравнение комиссий EMRD.L и EXCS.L

И EMRD.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMRD.L и EXCS.L

Ни EMRD.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, EMRD.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMRD.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор