Сравнение EMRD.L с EXCS.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMRD.L returned 19.48%/yr vs 22.59%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMRD.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 26.14%.
EMRD.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.78%
EXCS.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.75%
- 6 месяцев
- 19.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMRD.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.25% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 26.14% | 35.75% | 3.67% | 16.90% | -18.20% | -24.55% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between EMRD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
EXCS.L
Сравнение EMRD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.23 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.20 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и EXCS.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -44.14% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -14.02% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -19.69% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -13.75% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -23.94% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.44% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и EXCS.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 10.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 22.19% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 24.22% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.08% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 26.08% | -6.42% |
Сравнение комиссий EMRD.L и EXCS.L
И EMRD.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и EXCS.L
Ни EMRD.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMRD.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMRD.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор