Сравнение EMRD.L с ACWD.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMRD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMRD.L returned 8.94%/yr vs 12.38%/yr for ACWD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции EMRD.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.38% соответственно.
EMRD.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.94%
ACWD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EMRD.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 18.39% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.26% | 17.96% | 17.38% | -14.07% | 36.47% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 11.02% | 22.83% | 17.76% | 22.27% | -18.37% | 18.77% | 15.91% | 25.80% | -9.85% | 24.09% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and ACWD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.70 |
The correlation between EMRD.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
ACWD.L
Сравнение EMRD.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.78 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 11.06 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и ACWD.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -33.64% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.73% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -16.51% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -26.18% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -33.64% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -1.15% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -4.86% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.20% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и ACWD.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.28% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 10.68% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 13.02% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.66% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 15.72% | +3.93% |
Сравнение комиссий EMRD.L и ACWD.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и ACWD.L
Ни EMRD.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMRD.L and ACWD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EMRD.L.
EMRD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ACWD.L is Global Equities. EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор