Сравнение EMRD.L с ACWI.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMRD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMRD.L returned 8.94%/yr vs 12.39%/yr for ACWI.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMRD.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции EMRD.L уступали акциям ACWI.L по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.39% соответственно.
EMRD.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.94%
ACWI.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам EMRD.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 18.39% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.26% | 17.96% | 17.38% | -14.07% | 36.47% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.11% | 22.95% | 17.67% | 21.68% | -18.36% | 19.08% | 15.36% | 27.53% | -9.91% | 23.52% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and ACWI.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.54 |
Over the past year, EMRD.L and ACWI.L have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
ACWI.L
Сравнение EMRD.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.67 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 11.08 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и ACWI.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -34.13% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.09% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -19.12% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -26.90% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -34.13% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -1.12% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -5.36% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.19% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и ACWI.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.32% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 9.97% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 12.38% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.57% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.09% | +0.56% |
Сравнение комиссий EMRD.L и ACWI.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и ACWI.L
Ни EMRD.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMRD.L and ACWI.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMRD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMRD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
EMRD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ACWI.L is Global Equities. EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while ACWI.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор