Сравнение EMRD.L с DEMS.L
EMRD.L (State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMRD.L tracks the MSCI Emerging Markets Index while DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMRD.L returned 6.42%/yr vs 9.70%/yr for DEMS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMRD.L charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for DEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности EMRD.L и DEMS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMRD.L торгуется в USD, в то время как DEMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMRD.L показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у DEMS.L с доходностью 14.39%.
EMRD.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.78%
DEMS.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMRD.L и DEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRD.L State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 34.18% | 7.65% | 9.74% | -20.67% | -2.26% | 17.96% | 17.38% | -14.07% | 36.47% |
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.39% | 20.99% | 5.29% | 20.69% | -13.00% | 14.36% | -6.89% | 19.30% | -3.21% | 19.81% |
Correlation
The correlation between EMRD.L and DEMS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between EMRD.L and DEMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMRD.L vs. DEMS.L — Ранг доходности на риск
EMRD.L
DEMS.L
Сравнение EMRD.L c DEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMRD.L | DEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.38 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.37 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMRD.L и DEMS.L
Максимальная просадка EMRD.L за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке DEMS.L в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMRD.L и DEMS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMRD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -38.10% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.84% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -14.77% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -28.11% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.01% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -9.94% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.53% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMRD.L и DEMS.L
State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (EMRD.L) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMRD.L | DEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.22% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 11.57% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 13.62% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.19% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.93% | -1.27% |
Сравнение комиссий EMRD.L и DEMS.L
EMRD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEMS.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMRD.L и DEMS.L
Ни EMRD.L, ни DEMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMRD.L and DEMS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMRD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMRD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEMS.L.
EMRD.L tracks MSCI Emerging Markets Index, while DEMS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EMRD.L and 0.46% for DEMS.L.
Подберите оптимальное распределение для EMRD.L и DEMS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор