PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -11.29%/yr vs 1.33%/yr for NETL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 10.34%.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%12.40%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between EMQQ and NETL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.27

The correlation between EMQQ and NETL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и NETL

Секторы
EMQQ
NETL

Потребительский циклический сектор

33.1%

-

Технологии

8.2%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.7%
100.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
NETL

-

Технологии

EMQQ
8.2%
NETL

-

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
NETL

-

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
NETL

-

Недвижимость

EMQQ
2.7%
NETL
100.0%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
NETL

-

Промышленность

EMQQ
0.3%
NETL

-

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
NETL

-

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
NETL

-

Сырьевые материалы

EMQQ

-

NETL

-

Энергетика

EMQQ

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

EMQQ vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.86

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.26

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.27

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.99

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NETL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.86

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.20

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и NETL

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-51.48%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-9.16%

-20.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-19.30%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-30.74%

-35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-3.68%

-54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-11.65%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

2.91%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и NETL

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.66%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

9.66%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

13.57%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

17.94%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

25.92%

+4.69%

Сравнение комиссий EMQQ и NETL

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и NETL

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and NETL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.04%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, NETL leads with 1.33% vs -11.29% for EMQQ. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NETL has performed better with a 1.33% return vs -11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.85% for EMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while NETL is REIT. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор