PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-16.99%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMQIX и LCSMX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.92

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.47

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.11

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

16.92

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.92

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между EMQIX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и LCSMX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и LCSMX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-39.72%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.39%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-39.72%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-13.80%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-13.97%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.74%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и LCSMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) составляет 7.55%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.00%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

17.91%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.02%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.90%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.35%

+0.05%