PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с LZEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		4.75%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-13.16%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%.

EMPTX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.22%
1 год
41.19%
3 года*
17.84%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с UTBPXEMPTX с DRESXEMPTX с GBFAXEMPTX с WBELXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий EMPTX и LZEMX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.98

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.77

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.14

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

15.01

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMPTX и LZEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и LZEMX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.83%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и LZEMX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-60.08%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-10.42%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-30.55%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-7.74%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-16.71%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.93%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и LZEMX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.39%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.81%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

14.34%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.12%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.34%

+2.90%