PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и HERIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с MADCX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEX

Сравнение комиссий EMPTX и HERIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.36

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.12

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMPTX и HERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и HERIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и HERIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-39.70%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.78%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-35.55%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-10.41%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-12.77%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.44%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и HERIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

9.15%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.50%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.56%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.12%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.30%

+1.94%