PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с MADCX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий EMPTX и EFEIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.20

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.62

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.24

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.25

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.20

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.01

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMPTX и EFEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и EFEIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и EFEIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-40.50%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.62%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-20.83%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.90%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-12.38%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и EFEIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.55%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.95%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.38%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

9.72%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

10.94%

+8.30%