PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-10.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMPTX показывает доходность 2.95%, а COBYX немного выше – 3.01%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий EMPTX и COBYX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.62

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.92

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.05

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.15

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.62

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между EMPTX и COBYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и COBYX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и COBYX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-34.18%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.95%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-17.10%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.21%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-6.86%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.99%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и COBYX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.20%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.42%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

14.59%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.98%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

13.55%

+5.69%