PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с CEMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и CEMVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		4.75%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		7.08%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у CEMVX с доходностью 7.08%.

EMPTX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.22%
1 год
41.19%
3 года*
17.84%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

CEMVX

1 день
2.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.70%
1 год
42.83%
3 года*
22.93%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с UTBPXEMPTX с DRESXEMPTX с GBFAXEMPTX с WBELXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX

Сравнение комиссий EMPTX и CEMVX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXCEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.21

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.16

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

12.22

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXCEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMPTX и CEMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и CEMVX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CEMVX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.83%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.11%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и CEMVX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и CEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-69.02%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.68%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-36.87%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-9.23%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-16.14%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и CEMVX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.79%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

15.19%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.78%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.15%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.13%

+1.11%