PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с AEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и AEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-16.43%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у AEMGX с доходностью 3.14%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с EFEIX

Сравнение комиссий EMPTX и AEMGX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AEMGX в 1.49%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXAEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.68

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.19

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.07

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

8.13

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AEMGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.68

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMPTX и AEMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и AEMGX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AEMGX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и AEMGX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и AEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-70.30%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.19%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-34.24%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-19.20%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и AEMGX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

9.10%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.62%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.97%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.64%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.76%

+2.48%