PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPTX с GBFAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) and GBFAX (VanEck Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMPTX returned 5.85%/yr vs 1.78%/yr for GBFAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMPTX charges 0.19%/yr vs 1.53%/yr for GBFAX.

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у GBFAX с доходностью 20.62%.

EMPTX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.99%
С начала года
25.86%
6 месяцев
27.31%
1 год
54.15%
3 года*
24.88%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

GBFAX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
20.62%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.94%
3 года*
18.57%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPTX и GBFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		25.86%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		20.62%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-21.64%

Correlation

The correlation between EMPTX and GBFAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.75

The correlation between EMPTX and GBFAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BEMIXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с PCSIX
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VTGBFAX с GHAAXGBFAX с FCEEXGBFAX с VUSA.LGBFAX с COBYXGBFAX с DEMIXGBFAX с ESCIX

Доходность на риск

EMPTX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMPTXGBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.64

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.16

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.56

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

9.73

+6.01

EMPTX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа GBFAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и GBFAX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и GBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPTXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-75.51%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.62%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-19.10%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-45.80%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.14%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-19.79%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и GBFAX

Текущая волатильность для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) составляет 11.29%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPTXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

12.58%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

20.90%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

22.99%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

19.18%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.69%

+0.94%

Сравнение комиссий EMPTX и GBFAX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и GBFAX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GBFAX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.52%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.53%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EMPTX and GBFAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBFAX has higher volatility (12.58%) compared to EMPTX (11.29%). In terms of maximum drawdown, EMPTX dropped -46.03% vs GBFAX's -75.51%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPTX и GBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор